北京哪治白癜风治得好 http://baidianfeng.39.net/a_zzzl/131125/4296768.html课题名称
=金融投资组合策略及金融衍生品的定价模型=课题背景
随机投资组合理论(SPT)是RobertFernholz在年提出的分析股票市场结构和投资组合行为的数学理论。它是描述性的，而不是规范性的，并且与实际市场的观察行为相一致。规范假设作为早期理论如现代投资组合理论(MPT)和资本资产定价模型(CAPM)的基础，在SPT中是不存在的。SPT使用连续时间随机过程(特别是连续半鞅)来表示单个证券的价格。不连续的过程，如跳跃，也被纳入理论。该理论是分析投资组合行为和股票市场结构的灵活框架。作为一种实用工具，随机投资组合理论已被应用于投资组合绩效的分析和优化，并已成为十多年来成功投资策略的基础。
课题内容
课程涉及理论内容包括：金融市场行为理论，随机过程和精算模型在金融中的应用，效用理论，随机优势与投资组合选择，投资风险的度量，均值-方差投资组合理论，单因素模型和多因素模型，资本资产定价模型，有效市场假说，证券价格和利率的随机模型，并估计其参数，期权定价:离散和连续时间的一般框架，布莱克-斯科尔斯分析和数值程序(二项式模型和Cox-Ross-Rubinstein模型)等。
适合人群
●对金融工程专业感兴趣的高中生，本科生
●修读数学金融、金融工程、商业分析等专业，以及未来希望在资本市场、风险管理、投资银行、各大公司处理商品价格风险及外汇风险等领域从业的学生
●具备数学以及金融学基础理论的学生优先
教授介绍=JohannesRuf终身教授=
伦敦*治经济学院数学终身教授，伦敦*治经济学院金融数学项目主管，年及年伦敦*经学院优秀教师，前伦敦大学学院数学系助理教授，名誉高级研究员，教员雇佣委员会成员，博士学位论文委员会委员。前牛津曼定量金融研究所高级研究员，哥伦比亚大学HowardLevene出色教学奖，逾30家国际学术期刊审稿人，多次作为主讲人受邀到哥伦比亚大学、剑桥大学等知名高校进行学术演讲，首届年度摩根士丹利金融市场卓越奖。
时间安排10周在线小组科研（总计72课时）课时包含：导师课程36课时+助教课程30课时+写作课程6课时，不包含先修课课时开课时间：.5.15-7.18开课项目收获●网申推荐信●学术评估报告●项目成绩单●论文成果*完成研究后满足学术条件和教授要求可获得推荐信，教授将严格按照学生实际表现对学生进行客观评价。项目费用：请咨询BG学术顾问
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