QQ营销求职招聘微信群 http://liangssw.com/bozhu/12640.html金融工程与投资决策分析：金融投资组合策略及金融衍生品量化估值
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课程安排
课程时间：-11-13～-01-16
课程形式：采用ZOOM远程直播式授课
课时安排：6周在线授课+4周在线小组科研(教授亲自论文辅导)，教授全程参与为期10周
课程描述
随机投资组合理论(SPT)是RobertFernholz在年提出的分析股票市场结构和投资组合行为的数学理论。它是描述性的，而不是规范性的，并且与实际市场的观察行为相一致。规范假设作为早期理论如现代投资组合理论(MPT)和资本资产定价模型(CAPM)的基础，在SPT中是不存在的。SPT使用连续时间随机过程(特别是连续半鞅)来表示单个证券的价格。不连续的过程，如跳跃，也被纳入理论。该理论是分析投资组合行为和股票市场结构的灵活框架。作为一种实用工具，随机投资组合理论已被应用于投资组合绩效的分析和优化，并已成为十多年来成功投资策略的基础。
课程涉及理论内容包括：金融市场行为理论，随机过程和精算模型在金融中的应用，效用理论，随机优势与投资组合选择，投资风险的度量，均值-方差投资组合理论，单因素模型和多因素模型，资本资产定价模型，有效市场假说，证券价格和利率的随机模型，并估计其参数，期权定价:离散和连续时间的一般框架，布莱克-斯科尔斯分析和数值程序(二项式模型和Cox-Ross-Rubinstein模型)等。
适合人群
对金融工程专业感兴趣的高中生，本科生
修读数学金融、金融工程、商业分析等专业，以及未来希望在资本市场、风险管理、投资银行、各大公司处理商品价格风险及外汇风险等领域从业的学生
具备数学以及金融学基础理论的学生优先
JohannesRuf
伦敦*治经济学院数学终身教授
伦敦*治经济学院金融数学项目主管
年及年伦敦*经学院优秀教师
前伦敦大学学院数学系助理教授，名誉高级研究员，教员雇佣委员会成员，博士学位论文委员会委员
前牛津曼定量金融研究所高级研究员
哥伦比亚大学HowardLevene出色教学奖
逾30家国际学术期刊审稿人
多次作为主讲人受邀到哥伦比亚大学、剑桥大学等知名高校进行学术演讲
首届年度摩根士丹利金融市场卓越奖
助教介绍
项目设置
项目收获
项目亮点
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